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Forschung & Entwicklung
Eine visuell starke Vorlage, die deine Spezialisierung (Aktuar, Quant, Numerik), Zertifikate und Programmierkompetenz sofort sichtbar macht – ideal für Bewerbungen bei Versicherungen, Banken und Forschungsinstituten.
Dieser Beispiel-Inhalt zeigt dir, wie ein überzeugender Lebenslauf für diese Position aussehen kann. Alle Inhalte sind frei anpassbar.
Beispieldaten – alle Angaben fiktivGefällt dir dieser Beispiel-Lebenslauf? Passe ihn direkt im Editor an.
Vorlage anpassenWarum diese Vorlage
Das Bold Lebenslauf-Template ist eine starke Wahl für Mathematikerinnen und Mathematiker, die ihre Spezialisierung (Aktuar, Quant, Numerik, Kryptographie) mit einem visuell selbstbewussten Auftritt in den Vordergrund stellen wollen. Im hartumkämpften Markt um Aktuare und Quants entscheiden oft Sekunden über den Einladungsbescheid – das Bold-Template setzt klare Akzente, ohne unprofessionell zu wirken.
Was Versicherungen, Banken und Forschungsinstitute wirklich suchen
Personalverantwortliche bei Allianz, Munich Re, Hannover Rück, Deutsche Bank, Fraunhofer ITWM und in Hochschulen achten auf vier Dinge:
Das Bold-Template gibt jedem dieser Aspekte einen eigenen, visuell prominenten Abschnitt – der Personalverantwortliche erfasst deine Eignung in unter einer Minute.
ATS-Optimierung im Konzernumfeld
Große Versicherer und Banken setzen praktisch flächendeckend auf automatisierte Bewerbervorauswahl (Workday, SAP SuccessFactors, Cornerstone). Das Bold-Template arbeitet ohne mehrspaltige Layouts oder grafische Elemente – deine DAV-Module, Programmiersprachen und regulatorischen Schwerpunkte kommen vollständig im System an.
Hybrid-Profile zwischen Aktuariat und Data Science
Mit IFRS 17, Klimarisiken (EIOPA-Stresstests) und der Verbreitung von ML-Methoden im Pricing entstehen 2026 zahlreiche Hybridrollen. Wer aktuarielle Tiefe mit ML/Data-Science-Kompetenz verbindet, ist auf dem Bewerbermarkt deutlich gefragter. Das Bold-Template bietet dem Hybridprofil ausreichend visuellen Raum.
Karrierephase und Einsatzbereich
Das Template eignet sich besonders für Senior- und Principal-Positionen mit DAV-Mitgliedschaft oder PhD plus 5+ Jahren Praxis. Für Junior-Bewerbungen (DAV-Kandidat, Berufseinsteiger Quant) passt das Layout ebenso – die Spezialisierung wird sofort sichtbar.
Wer dieses Design mit konkreten Verantwortungsbereichen, ehrlichen DAV-Stati und nachvollziehbarer Tool-Kompetenz füllt, hat einen Lebenslauf, der im Mathematiker-Bewerberfeld souverän besteht.
FAQ · Mathematiker/in
Die wichtigsten Pfade sind: Versicherungsmathematik (Aktuar DAV), Finanzmathematik (Banken, Quant Funds), Wissenschaftliches Rechnen (Fraunhofer, Industrieforschung), Cryptography (BSI, Sicherheits-Industrie), Data Science und akademische Forschung. Wer flexibel zwischen den Bereichen wechseln will, sollte sowohl theoretische Tiefe als auch konkrete Tool-Erfahrung sichtbar machen.
Faktisch Pflicht ab dem Senior-Level. Ohne die DAV-Prüfungen kannst Du keine verantwortliche aktuarielle Funktion ausfüllen (z.B. nach VAG § 31). Die 9 Module dauern berufsbegleitend 3 – 5 Jahre. Wer mitten in der Prüfungsphase ist, sollte das im Lebenslauf konkret benennen ("Aktuar-DAV-Kandidat, Modul 7 von 9 absolviert").
Für Senior-Quant- und leitende Aktuar-Positionen in Banken und Versicherungen ist die Promotion oft hilfreich, aber nicht zwingend. Wer aus dem Master heraus startet und zügig DAV-Module abschließt, kann genauso erfolgreich sein. Für akademische und Forschungsstellen ist die Promotion Pflicht.
Für Versicherung und Finanzen: Python (NumPy, pandas, statsmodels, PyTorch), R, SAS, ggf. SAS Actuarial Solutions oder DCS Prophet. Für Wissenschaftliches Rechnen: C++, MATLAB, Mathematica. Für alle: LaTeX für Dokumentation. Excel-Modellierung ist immer noch Standard – aber als Ergänzung, nicht als Hauptkompetenz.
Ablauf
Keine leere Seite, kein Layout-Stress – die Vorlage macht die Arbeit für dich.
01
Vorlage im Editor öffnen
Berufserfahrung, Skills und Formulierungen sind vorausgefüllt – du startest nicht bei Null.
02
Deine Daten eintragen
Tausche die Beispieldaten gegen deine eigenen aus. Layout und Farben passt du mit einem Klick an.
Empfohlen von HR-Profis
Drei Stimmen aus Recruiting und Talent Acquisition – über das, was in den ersten drei Sekunden zählt.
„Ein klar strukturierter Lebenslauf macht den Unterschied. Diese Vorlagen helfen Bewerbern, ihre Stärken sofort sichtbar zu machen."
„Wir screenen täglich hunderte Bewerbungen. Ein professionelles Layout und ATS-Optimierung sind entscheidend, um in die engere Auswahl zu kommen."
„Die wichtigsten 3 Sekunden: Ist der Lebenslauf übersichtlich? Sind die Stationen klar? Diese Templates erfüllen genau das."
Stimmen
„Kein nerviges Verschieben mehr wie in Word. Das Layout bleibt stabil, egal was ich ändere. Das hat mir gefühlt 3 Stunden Frust erspart."
„Sieht professionell aus und die Vorlagen passen auch für konservative Branchen. Ich habe 5 Bewerbungen verschickt und bei 3 eine positive Rückmeldung bekommen."
„Hatte am Abend die Stellenausschreibung gesehen und am nächsten Morgen schon beworben. In 20 Minuten war alles fertig – ohne Stress."
Bereit?
Passe diese Vorlage an und lade deinen Lebenslauf als PDF herunter.
Senior Aktuarin Lebensversicherung (Aktuar DAV)
Allianz Lebensversicherungs-AG, München, Bayern
2023-04 – Heute
- Verantwortliche Aktuarin für ein Lebensversicherungsbestand mit über 280.000 Verträgen und einem Reserve-Volumen von 4,8 Mrd. € - Bewertung und Reservierung nach Solvency II und IFRS 17 (insbesondere VFA – Variable Fee Approach) - Eigenverantwortliche Entwicklung von stochastischen Bewertungsmodellen in Python (NumPy, pandas) und SAS - Erstellung des jährlichen versicherungsmathematischen Funktionsberichts gemäß VAG § 31 - Schnittstelle zur Aufsichtsbehörde BaFin bei Modellabnahmen und Quality Assurance Reviews - Anleitung von zwei Junior-Aktuarinnen in DAV-Prüfungsvorbereitung
Aktuarin (DAV-Kandidatin) Rueckversicherung
Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft), München, Bayern
2020-05 – 2023-03
- Risiko-Modellierung in der Lebens- und Krankenrückversicherung mit Monte-Carlo-Simulation in Python und R - Bewertung und Pricing von Langlebigkeitsrisiken sowie Pandemie-Szenarien - Mitarbeit an der unternehmensweiten Implementierung von IFRS 17 (Übergang von IFRS 4) - Abschluss der Aktuar-DAV-Prüfungen (alle 9 Module) berufsbegleitend in 2,5 Jahren - Präsentation der Ergebnisse auf der DAV-Jahrestagung 2022 (Posterbeitrag)
Wissenschaftliche Mitarbeiterin / Promotion
Technische Universität München (Lehrstuhl Wahrscheinlichkeitstheorie), Garching, Bayern
2017-04 – 2020-04
- Promotionsarbeit zu "Stochastische Modellierung von Klimarisiken in Versicherungsportfolios" - Mitarbeit am SFB/TRR 109 "Discretization in Geometry and Dynamics" - Lehrtätigkeit in den Pflichtveranstaltungen Stochastik I/II für B.Sc.-Studierende - Drei Erstautoren-Publikationen in begutachteten Journals (Insurance: Mathematics and Economics, Astin Bulletin)
Dr. rer. nat. Mathematik (Stochastik)
Technische Universität München (TUM), Garching, Bayern
2017-04 – 2020-04
Note: 1,2
Dissertation: "Stochastic modeling of climate-related risks in long-tailed insurance portfolios." Betreuung Prof. Dr. M. Albrecht.
M.Sc. Mathematik (Schwerpunkt Finanz- und Versicherungsmathematik)
Technische Universität München (TUM), Garching, Bayern
2014-10 – 2017-03
Note: 1,4
Schwerpunkte: Stochastische Prozesse, Risikotheorie, Numerische Finanzmathematik. Masterarbeit zu "Hedging-Strategien für Variable Annuities".
B.Sc. Mathematik (Nebenfach Informatik)
Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, Heidelberg, Baden-Württemberg
2011-10 – 2014-09
Note: 1,7
Schwerpunkte: Algebra, Analysis und Wahrscheinlichkeitstheorie. Bachelorarbeit zu Markov-Ketten-Anwendungen in der Bioinformatik.
Implementierung des IFRS-17-Variable-Fee-Approach (VFA) für fondsgebundene Verträge
Eigenverantwortliche Modellentwicklung in Python mit Anbindung an SAS Actuarial Solutions. Erstabnahme durch externe Wirtschaftsprüfer ohne wesentliche Findings.
Klimarisiko-Stresstest für Lebensversicherungsbestände
Aufbau eines stochastischen Stresstests für klimabedingte Mortalitätsveränderungen. Ergebnis: Identifikation von 3 % zusätzlichem Eigenkapitalbedarf nach EIOPA-Vorgaben.
Climate risk modeling in long-tailed insurance portfolios: a stochastic framework
Insurance: Mathematics and Economics (2020-08)
Pricing of longevity-linked bonds under stochastic interest rates
Astin Bulletin (Journal of the IAA) (2021-11)
IFRS 17 implementation: practical aspects of the variable fee approach
Der Aktuar (DAV-Fachzeitschrift) (2024-09)
Aktuar DAV (Deutsche Aktuarvereinigung)
Deutsche Aktuarvereinigung e.V. (2023-03)
CERA (Chartered Enterprise Risk Actuary)
DAV / Society of Actuaries (SOA) (2024-09)
DAV-Schulung IFRS 17 (VFA und General Measurement Model)
Deutsche Aktuar-Akademie (DAA) (2023-11)
Python for Finance Certificate
CQF Institute (Certificate in Quantitative Finance) (2022-06)
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Für klassische Aktuar- und Quant-Stellen weniger wichtig als für akademische Positionen. Eine Publikation in "Insurance: Mathematics and Economics" oder "Quantitative Finance" wird positiv gewertet, ist aber nicht Pflicht. Für Forschungs-nahe Industrie-Positionen (z.B. Allianz Research, Munich Re Insights) sind 2 – 3 Erstautorschaften ein deutliches Plus.
Zwei Seiten für Industrie-Bewerbungen (Versicherung, Bank). Akademische Lebensläufe dürfen drei bis vier Seiten umfassen, wenn Publikationen, Drittmittel und Konferenzpräsentationen vollständig gelistet werden. Im Konzernumfeld zählt Präzision über Länge.
Mathematiker bringen tiefe theoretische Fundierung mit (Stochastik, Optimierung, Differentialgleichungen), Data Scientists kombinieren oft Statistik mit ML-Engineering. In der Praxis verschwimmen die Grenzen, aber Mathematiker sind stärker bei Modellinterpretation und regulatorischer Tiefe gefragt, Data Scientists bei Skalierung und Produktion.
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